損切り許容額は、トレード期間によって決まるので、絶対的な基準があるわけではない。
１日しかポジションを保有しないデイトレードならば１％程度、
数日間のポジション保有を前提とするスウィングトレードでは３％程度、
もっと長く保有するポジショントレードでは８％程度が妥当なのかもしれない。
リスクリワード比率を計算して、リスクが損切許容額よりも小さい時に
トレードを仕掛けるようにすれば、負けトレードが少なくなりやすい。
その損切りラインが前回の高安値で、しかもレジサポ逆転ラインだと、さらに成功しやすい。
私が作った「タラレバ玉帳」では、
最初に決めた損切りライン（８％）にかかると強制決済されて、
そこでトレードが終了するようになっている。
最初は大きな含み益が出ていたのに、利食いを逃して、
最終的に８％の損切りに至ることもあるが、
実際には、こんなトレードはするべきではない。
利益が出ていたのなら、利益が消滅する前に利食いをしたいし、
わざわざ８％まで損切りを膨らます前に損切りをしてしまいたい。
ということで、簡易的ではあるけれども、
「トレイリング・ストップ機能」を設けてみた。
ロジックは、例えば「買い」トレードの場合は、
最初は「逆指値」を損切り許容額である８％（取得額 * 0.92）相当の価格とし、
株価が「20日間の新高値」を上抜ける or 上値更新する毎に、
逆指値を「10日間の最安値」の金額へと引き上げていく。これを繰り返す。
売りトレードでは、これが逆になる。
株価が上昇を続けているならば、この逆指値は、損切りではなくて利食いになるし、
そうでなくても、損切り額を小さくすることができるかもしれない。
ということで、検証のため、ちょうど１０年前の相場へタイムスリップしてみようと思う。
2015年7月14日。
売りシグナルが出る銘柄はほとんどなく、
買いシグナルが出る銘柄が大きいので、上昇相場だった。
日経平均株価をクリックしてみると、５０日移動平均法の「買いシグナル（再上抜）」が出ている。
この状況で「買う」という判断をした場合に、どうなるのか？
「買」をクリックすると、「タラレバ玉帳」の画面が開き、
このような結果を見ることになる。
これは急落したケースなので負けトレードになるが、
一旦２０日安値を下抜けたので、簡易トレイリングストップ機能により、
逆指値の金額が引き下げられることになった。
これにあわせて、証券会社の「注文訂正」で、逆指値の金額を変更する。
でも結局、逆指値が失効されて、損切りを余儀なくされるが
８％よりも少ない損切りで済んでいる。
本番トレードでも、同じシグナルを出してくれるので、
過去相場でうまくトレードできるなら、
本番でも同じ要領でやれば、うまくできるはず、である。
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