「過去の似ている相場環境の検索」を使った「鉄板エントリーの銘柄探し」のバックテスト練習例

株式トレーディングで、個別銘柄のスウィングトレードを行う場合にも、
バックテストによる検証作業と それを実践できる練習 が欠かせない。

システムトレードの場合はむしろ、システム的な練習をすべきである。

バックテストを行う「過去日」は適当に選んでもいいけれども、
どうせならばシステム的に割り出した、何らかの根拠がある日付を選ぼう！
ということで、

「今日と PPPレシオ（相場全体に占めるPPP銘柄の割合）が似ている日」

をリストアップして、そこから選ぶことを考えてみた。

その考えて作ってみたのが、
「トレード検証用 過去の似ている相場環境の検索」ツール
である。

選ばれた過去日は、実はあまり似ていないかもしれないけど、
あまりにもかけ離れていると意味がないので、最終的には、
裁量、つまり人間の判断 が必要になる。

「PPPレシオ」がほぼ同じの場合、たとえば 山登りで、同じ標高500Mの場所でも、
それが 上り坂 と 下り坂 のどちらの道なのかで、１８０度 意味が変わる。

だからまず、「PPP推移表」を比較してみて、
色彩があまりにも違っていたら、方向が違う と判断できる。
なるべく同じ色彩の状態の日を選べば、

「今日、わざわざ株式トレードに参加すべきか、それとも休むべきか？」

を判断するのに役立つかもしれない。
どうなるか先が分からない時にはトレードはしない、を徹底した方がよい。

さて、理屈では分かっても実際にどのようになるのか？
少し具体的に例を示したいと思う。

まず、本日（2022/4/24）時点での最終取引日（2022/4/22）を基に、
過去の似ている相場を探してみようと思う。

「トレード検証用 過去の似ている相場環境の検索」ツールを開いてみると、
次のような画面が表示される。

いくつかの候補日が出てきたので、上位から３つ、確認してみる。
まずは本日（2022/4/22）の「PPP推移表」を開いてみる。

見るからに、下落傾向の色彩である。
次のうち、どれが一番、色彩が近いだろうか？

■2016/04/14

　　これはちょっと、色彩が明らかに違う。

■2010/10/25

　　これが、何となく似ているかも。

■2019/07/19

　　これも少し違うかな？

この３つの中では、2010/10/25 の色彩が一番近いので、
この日にタイムスリップして、銘柄選定を考えてみようと思う。

2010/10/25 の表示行に記載されている「観察銘柄の候補」リンクをクリックすると、
次のような画面が表示される。

今回は、下落トレンド中の、下落銘柄狙いなので、とりあえず
「２.戻り目待ち（▼下降トレンド中）」としてリストアップされた銘柄を見ていく。

このリスト表示の時点で、

・月足RSIが 20未満　（売られ過ぎで、そろそろ底値付近）
・ADXが [上] 表示　（+DI が -DI を上回っている状態）
・ADXが 20未満　　（トレンドがなく膠着状態）

のような銘柄ははじめに候補から除外しておいてもよい。

今回、例として、一番上にある 「1951 協和エクシオ」 を観察してみる。
銘柄名のリンクをクリックすると、次の画面が開く。
売買判断に必要なテクニカル指標 等を1画面に集めたものである。

左上には、今回スクリーニングされた意図でる
「2_逆PPP赤折れ → 逆PPP狙い」　が表示されている。

「月足が逆PPP ＋ 週足が逆PPP ＋ 日足が逆PPP赤折れ」 の銘柄なので、
日足が逆PPP になっている時に「空売り」で利益を得ることを狙う戦略である。

この条件を途中で変更してはならないし、
条件を満たさなくなったら撤退しなければならない。

初日は当然、条件を満たしていないので、初日にエントリーすることはなく、
翌日以降、株価のステータスが変わったらエントリーを検討することになる。

本番トレードでは、翌日以降のステータスは、翌日になるまで分からないけど、
過去トレードでは、翌日へ 日めくりすることで、次の日に進めることができる。

キーボードから　［→］ カーソルキーを押すと次の日にめくれるけど、
画面左下の　［→］　リンクをクリックしてもよい。

次の日(2010/10/26)へめくってみると、次のようになる。

条件を満たしたので、ここでエントリーすることになる。
当日の 14:30～15:00 頃、上ヒゲ陰線で引けたことを確認して、
「大引け成行」注文で　空売り注文をしてもよいし、
翌日に「寄付成行」で　空売り注文をしてもよい。

でも、月足チャートを見てみると、前回安値 の 700円で
何度も支えられていることが確認できるので、
700円で反発することも十分に考えられるので、
ローソク足　１本か２本　程度で 売り逃げするか、
あるいはエントリーを見送った方がよい　と判断する。

資金および技術がある人はともかく、
あまり上手でない人は、本番ではやらない方がよいかもしれない。
今回はあくまでも「練習」という前提である。

さて、次の日（2010/10/27）。
再び「日足逆PPP　赤折れ」になって、横に並んだ。

ここで 手仕舞ってしまっても 損失は出ないので、
14:30～15:00 の間に撤退してしまってもよい。

でも、陰線で引けているので、あと１日様子を見て、
続行するのか撤退するのかを決めてもいい。

自分で判断した内容をメモしておくことが重要である。

そして、次の日（2020/10/28）。

１日待った場合は、少しだけ利益が出たことになる。

日足では、直近下値を突破したので、追加してもよい場面だが、
月足チャートを見て 700円で支えられる可能性が高いことを考えると
そろそろ下げ止まる不安がある。

不安がある時は、ポジション量（株数）を増やすよりも減らした方がよいので、
勝っている時に、ポジションの半分を利益確定しておくのが賢明である。

もしこれが本番トレードだったら、全部 利益確定してしまいたくなるけど、
ここは半分くらいにしておいて、残り半分は、もう１日様子をみるのもよい。

で、この後はどうなったか？　といえば、
それは、チャートをめくって、自分で確認してみるとよいが、
やはり ここで下げ止まって、急上昇することになった。

もし、まだまだどんどん下がるはずだ！　などと傲慢に考えて
「空売り」のまま放置していたら、損失を出して大慌てをすることになる。

練習トレード　と　本番トレード　では、資金に対するプレッシャーが全然違うので、
資金に余裕がなければ、練習どおりにトレードすることは難しいけど、
あらかじめ机上で、失敗パターンを経験しておいて、反面教師にすることはできる。

ちなみに、もう一つの　練習に役立つ機能として、
一番右の列にある 「玉帳表示」　という機能がある。

今回の例では、 2022/10/26 のエントリー時に、
玉帳表示の　［売］　というリンクをクリックすると、
次の「タラレバ玉帳」が表示される。

空売り 100株 の建玉をこのままずっとそのままにしていたらどうなるか？
を、今後45日間、粗利益として表示してくれる。

画面左側にある　日足、週足、月足　の列の数値は、
ローソク足の　ｘ本後　の姿の　チャート表示のリンクである。

それを表示すると、次のようなチャートになる。

これはむしろ、その後の　「買い」　で利益が得られる黄金パターンだった。
（グランビルの法則、　相場師朗先生の技名だと「Ｎ大」）

もし、空売りで損失を出してしまった場合でも、
資金を失ってゲームオーバーになっていなければ、
この上昇で、損失をとりかえすことも可能である。

こんなふうに、シミュレーションしながら練習を繰り返すことで、
経験値を増やしていくことができるはずである。

いろんな相場状況のパターンで、同じ練習をしてみると、
ものすごく簡単な日で　ほぼ全勝するような日　と
ものすごく難しい日で　ほぼ全敗するような日　があるけど、

買ったり負けたりするけど、なぜだかよく分からない　日が圧倒的に多い。

本番トレードでは、ものすごく簡単な日 だけ参加して、それ以外の日は休む　ようにしたい。

それを自分の目で確かめて自分に徹底的に納得させるために、
この私のツールを役立てることができると思う。